PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFEB с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GFEB и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью 5.27%.


GFEB

1 день
-0.21%
1 месяц
1.89%
С начала года
5.83%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.17%
3 года*
13.04%
5 лет*
10 лет*

AMZP

1 день
-2.73%
1 месяц
-8.93%
С начала года
5.27%
6 месяцев
5.85%
1 год
20.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFEB и AMZP


2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
5.83%11.19%13.06%5.89%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
5.27%9.56%37.42%7.73%

Correlation

The correlation between GFEB and AMZP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.58

The correlation between GFEB and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Доходность на риск

GFEB vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 8686
Ранг коэф-та Мартина

AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFEBAMZPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.14

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

0.88

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

2.27

+16.13

GFEB vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFEBAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

0.72

+2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.87

+0.92

Просадки

Сравнение просадок GFEB и AMZP

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и AMZP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GFEBAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-27.36%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-23.64%

+19.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-10.17%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-6.02%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

9.17%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и AMZP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) составляет 0.91%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что GFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GFEBAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

8.28%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

22.18%

-17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

29.12%

-23.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

26.85%

-19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

26.85%

-19.28%

Сравнение комиссий GFEB и AMZP

GFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и AMZP

GFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.53%.


ПозицияTTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
19.53%22.04%15.15%2.45%
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GFEB and AMZP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZP has higher volatility (8.28%) compared to GFEB (0.91%). In terms of maximum drawdown, GFEB dropped -9.63% vs AMZP's -27.36%.

On 1-year performance, AMZP leads with 20.81% vs 15.17% for GFEB. On fees, GFEB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GFEB has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 20.81% return vs 15.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.

AMZP has the higher dividend yield at 19.53%, compared with 0.00% for GFEB.

They also come from different issuers: FT Vest and Kurv. Their fees differ too: 0.85% for GFEB and 0.99% for AMZP.

GFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFEB и AMZP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор