PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFAFX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFAFX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		-8.08%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции GFAFX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.26% против 9.31% соответственно.

GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с VONGGFAFX с CGUSGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с SCHGGFAFX с QQQ
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий GFAFX и VTMGX

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GFAFX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.79

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.35

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.44

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

9.56

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между GFAFX и VTMGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и VTMGX

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и VTMGX

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFAFXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-60.58%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-11.67%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-29.71%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-35.68%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-9.01%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-14.74%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.97%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и VTMGX

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) составляет 6.77%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFAFXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.83%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.28%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

16.68%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

15.65%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.45%

+3.19%