Сравнение GFAFX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GFAFX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFAFX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | -11.24% | 19.66% | 27.96% | 37.15% | -30.78% | 19.24% | 37.78% | 28.10% | -3.23% | 26.07% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GFAFX показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GFAFX имеют среднегодовую доходность 13.86%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.
GFAFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -9.91%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 13.86%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFAFX и FSKAX
GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
GFAFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
GFAFX
FSKAX
Сравнение GFAFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFAFX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.98 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.50 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 7.20 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFAFX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.98 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GFAFX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFAFX и FSKAX
Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | 12.11% | 10.75% | 9.01% | 7.41% | 4.02% | 8.16% | 4.28% | 7.14% | 11.96% | 6.98% | 6.60% | 8.86% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GFAFX и FSKAX
Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFAFX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -35.01% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -12.42% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -25.39% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -35.01% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -6.20% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -4.05% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.60% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFAFX и FSKAX
American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.47% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFAFX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.52% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 9.85% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 18.69% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.42% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.44% | +1.17% |