Сравнение GFAFX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GFAFX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFAFX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | -8.08% | 19.66% | 27.96% | 37.15% | -30.78% | 19.24% | 37.78% | 28.10% | -3.23% | 26.07% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции GFAFX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.26% против 11.71% соответственно.
GFAFX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 14.26%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFAFX и PROVX
GFAFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
GFAFX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
GFAFX
PROVX
Сравнение GFAFX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFAFX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 3.81 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFAFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GFAFX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFAFX и PROVX
Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | 11.69% | 10.75% | 9.01% | 7.41% | 4.02% | 8.16% | 4.28% | 7.14% | 11.96% | 6.98% | 6.60% | 8.86% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок GFAFX и PROVX
Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFAFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -57.65% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -12.54% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -27.48% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -27.48% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -10.07% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -13.23% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.29% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFAFX и PROVX
American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFAFX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.20% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 8.81% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 14.60% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 15.59% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.12% | +3.52% |