Сравнение GFAFX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GFAFX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFAFX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | -8.08% | 19.66% | 27.96% | 37.15% | -30.78% | 19.24% | 37.78% | 28.10% | -3.23% | 26.07% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции GFAFX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.26% против 15.31% соответственно.
GFAFX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 14.26%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFAFX и MRFOX
GFAFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
GFAFX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
GFAFX
MRFOX
Сравнение GFAFX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFAFX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.57 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.68 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 1.75 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFAFX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.07 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GFAFX и MRFOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFAFX и MRFOX
Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | 11.69% | 10.75% | 9.01% | 7.41% | 4.02% | 8.16% | 4.28% | 7.14% | 11.96% | 6.98% | 6.60% | 8.86% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFAFX и MRFOX
Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFAFX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -29.10% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -7.09% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -12.98% | -23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -29.10% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -5.32% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -2.37% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.77% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFAFX и MRFOX
American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFAFX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 3.04% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 7.08% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 11.83% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 12.04% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 14.29% | +5.35% |