Сравнение GFAFX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GFAFX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFAFX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | -8.08% | 19.66% | 27.96% | 37.15% | -30.78% | 19.24% | 37.78% | 28.10% | -3.23% | 26.07% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции GFAFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.26% против 23.66% соответственно.
GFAFX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 14.26%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFAFX и BPTRX
GFAFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
GFAFX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
GFAFX
BPTRX
Сравнение GFAFX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFAFX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.38 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.85 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 10.35 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFAFX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GFAFX и BPTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFAFX и BPTRX
Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFAFX American Funds Growth Fund of America Class F-1 | 11.69% | 10.75% | 9.01% | 7.41% | 4.02% | 8.16% | 4.28% | 7.14% | 11.96% | 6.98% | 6.60% | 8.86% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок GFAFX и BPTRX
Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFAFX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.87% | -64.11% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -14.79% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -49.87% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -51.26% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -8.65% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -13.82% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.08% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFAFX и BPTRX
American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFAFX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.78% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 22.21% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 33.35% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 33.90% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 32.72% | -13.08% |