PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFAFX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFAFX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		-8.08%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции GFAFX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 14.26% против 12.07% соответственно.

GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с VONGGFAFX с CGUSGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с SCHGGFAFX с QQQ
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий GFAFX и AWSHX

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

GFAFX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.86

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

6.00

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Корреляция

Корреляция между GFAFX и AWSHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и AWSHX

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и AWSHX

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFAFXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-53.95%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-10.37%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-18.64%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-34.65%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-6.35%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.43%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.32%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и AWSHX

American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFAFXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.41%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

8.28%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

15.30%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

14.12%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.33%

+3.31%