PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFAFX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFAFX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		-8.08%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции GFAFX превзошли акции ANWPX по среднегодовой доходности: 14.26% против 12.32% соответственно.

GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с VONGGFAFX с CGUSGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с SCHGGFAFX с QQQ
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий GFAFX и ANWPX

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1

Доходность на риск

GFAFX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.01

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.42

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

5.78

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANWPX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между GFAFX и ANWPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и ANWPX

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и ANWPX

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, примерно равная максимальной просадке ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFAFXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-52.34%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-11.75%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-34.45%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-34.45%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-8.73%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.13%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.89%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и ANWPX

American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFAFXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.24%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.32%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

17.02%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

17.15%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

17.77%

+1.87%