PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFAFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFAFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		-8.08%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции GFAFX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 14.26% против 9.17% соответственно.

GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с VONGGFAFX с CGUSGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с SCHGGFAFX с QQQ
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий GFAFX и ABALX

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

GFAFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.56

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.28

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.43

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

10.15

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.56

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между GFAFX и ABALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и ABALX

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и ABALX

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFAFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-40.20%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-7.33%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-18.76%

-17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-22.34%

-14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-5.37%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-3.86%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.76%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и ABALX

American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFAFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.89%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

6.96%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

11.22%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

10.45%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

10.63%

+9.01%