PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFACX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFACX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GFACX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		-8.23%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции GFACX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 13.45% против 9.31% соответственно.

GFACX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.53%
1 год
15.93%
3 года*
19.33%
5 лет*
8.12%
10 лет*
13.45%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GFACX:
GFACX с AGTHXGFACX с VFIAXGFACX с VOOGFACX с QQQGFACX с VUGGFACX с FSKAXGFACX с VTSAX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий GFACX и VTMGX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GFACX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFACXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.79

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.35

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.44

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

9.56

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFACX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFACXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.79

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между GFACX и VTMGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и VTMGX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		13.54%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и VTMGX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFACXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-60.58%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.67%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-29.71%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-35.68%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-9.01%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-14.74%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.97%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и VTMGX

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GFACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFACXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.83%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.28%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.68%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

15.65%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.45%

+3.19%