Сравнение GFACX с AGTHX
GFACX (American Funds The Growth Fund of America Fund Class C) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. GFACX is passively managed, while AGTHX is actively managed. Over the past 10 years, GFACX returned 14.99%/yr vs 15.88%/yr for AGTHX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GFACX charges 1.35%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.
Доходность
Сравнение доходности GFACX и AGTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFACX показывает доходность 8.87%, а AGTHX немного выше – 9.21%. За последние 10 лет акции GFACX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 14.99% против 15.88% соответственно.
GFACX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 14.99%
AGTHX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам GFACX и AGTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFACX American Funds The Growth Fund of America Fund Class C | 8.87% | 18.80% | 27.01% | 36.20% | -31.28% | 18.41% | 36.84% | 27.20% | -3.93% | 25.13% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.21% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
Correlation
The correlation between GFACX and AGTHX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 1.00 |
The correlation between GFACX and AGTHX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFACX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск
GFACX
AGTHX
Сравнение GFACX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFACX | AGTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.84 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.17 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFACX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.71 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GFACX и AGTHX
Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и AGTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFACX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -51.91% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.76% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -21.57% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -36.38% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -36.38% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.13% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -9.20% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.52% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFACX и AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеют волатильность 3.85% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFACX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.84% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 11.66% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 15.16% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 20.25% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 19.69% | 0.00% |
Сравнение комиссий GFACX и AGTHX
GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFACX и AGTHX
Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности AGTHX в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.79% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
GFACX American Funds The Growth Fund of America Fund Class C | 11.42% | 12.43% | 10.01% | 7.82% | 4.22% | 9.11% | 4.48% | 7.03% | 12.28% | 7.04% | 6.43% | 8.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GFACX and AGTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GFACX has higher volatility (3.85%) compared to AGTHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, GFACX dropped -52.39% vs AGTHX's -51.91%.
AGTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFACX и AGTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор