Сравнение GFACX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GFACX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFACX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFACX American Funds The Growth Fund of America Fund Class C | -8.23% | 18.80% | 27.01% | 36.20% | -31.28% | 18.41% | 36.84% | 27.20% | -3.93% | 25.13% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GFACX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GFACX имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции VFIAX немного впереди с 14.04%.
GFACX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 13.45%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFACX и VFIAX
GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
GFACX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
GFACX
VFIAX
Сравнение GFACX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFACX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.97 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 7.29 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFACX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GFACX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFACX и VFIAX
Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFACX American Funds The Growth Fund of America Fund Class C | 13.54% | 12.43% | 10.01% | 7.82% | 4.22% | 9.11% | 4.48% | 7.03% | 12.28% | 7.04% | 6.43% | 8.73% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GFACX и VFIAX
Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFACX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -55.20% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.12% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -24.53% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -33.83% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -6.24% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -9.46% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.52% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFACX и VFIAX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GFACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFACX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.35% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 9.53% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 18.32% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 16.91% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 18.05% | +1.59% |