PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFACX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFACX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GFACX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		-11.38%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции GFACX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.05% против 16.52% соответственно.

GFACX

1 день
-0.48%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.24%
1 год
12.70%
3 года*
17.95%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.05%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GFACX:
GFACX с AGTHXGFACX с VFIAXGFACX с VOOGFACX с QQQGFACX с VUGGFACX с FSKAXGFACX с VTSAX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий GFACX и TILIX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GFACX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFACXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.83

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.97

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

3.32

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFACX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFACXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между GFACX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и TILIX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		14.02%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и TILIX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFACXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-50.54%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-16.24%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-32.68%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-32.68%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-13.10%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.77%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.73%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и TILIX

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) составляет 5.47%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GFACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFACXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.72%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

12.38%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

22.61%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

21.50%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

21.04%

-1.43%