PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFACX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFACX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GFACX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		-11.38%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GFACX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции VTSAX немного впереди с 13.27%.

GFACX

1 день
-0.48%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.24%
1 год
12.70%
3 года*
17.95%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.05%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GFACX:
GFACX с AGTHXGFACX с VFIAXGFACX с VOOGFACX с QQQGFACX с VUGGFACX с FSKAXGFACX с AMRGX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий GFACX и VTSAX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GFACX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFACXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.84

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.29

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.05

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

5.08

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFACX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFACXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между GFACX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и VTSAX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		14.02%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и VTSAX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFACXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-55.33%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.41%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-25.36%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-34.97%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-8.92%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-9.06%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.56%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и VTSAX

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GFACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFACXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.39%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.33%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

18.42%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

17.32%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

18.37%

+1.24%