PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFACX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GFACX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 5.31%.


GFACX

1 день
1.96%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
11.24%
С начала года
8.99%
1 год
16.46%
3 года*
21.59%
5 лет*
10.01%
10 лет*
14.60%
Всё время*
9.73%

SWLGX

1 день
2.78%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
9.82%
С начала года
5.31%
1 год
14.32%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.64%
10 лет*
Всё время*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам GFACX и SWLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
8.99%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%-0.04%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
5.31%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between GFACX and SWLGX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.95

The correlation between GFACX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GFACX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GFACX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GFACXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.83

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

2.49

+1.44

GFACX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFACX и SWLGX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и SWLGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GFACXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-32.69%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-16.16%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-23.30%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-32.69%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.40%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-7.02%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.41%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и SWLGX

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) составляет 5.49%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GFACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GFACXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.12%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

14.42%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.73%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

21.86%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

22.70%

-2.92%

Сравнение комиссий GFACX и SWLGX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и SWLGX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности SWLGX в 0.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
11.40%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, GFACX and SWLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLGX has higher volatility (7.12%) compared to GFACX (5.49%). In terms of maximum drawdown, GFACX dropped -52.39% vs SWLGX's -32.69%.

GFACX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFACX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор