Сравнение GFACX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GFACX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFACX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFACX American Funds The Growth Fund of America Fund Class C | -8.23% | 18.80% | 27.01% | 36.20% | -31.28% | 18.41% | 36.84% | 27.20% | -3.93% | 25.13% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GFACX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции GFACX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.45% против 15.31% соответственно.
GFACX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 13.45%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFACX и MRFOX
GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
GFACX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
GFACX
MRFOX
Сравнение GFACX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFACX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.57 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.68 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 1.75 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFACX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.92 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.07 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.06 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между GFACX и MRFOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFACX и MRFOX
Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFACX American Funds The Growth Fund of America Fund Class C | 13.54% | 12.43% | 10.01% | 7.82% | 4.22% | 9.11% | 4.48% | 7.03% | 12.28% | 7.04% | 6.43% | 8.73% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFACX и MRFOX
Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFACX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -29.10% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -7.09% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -12.98% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -29.10% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -5.32% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -2.37% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.77% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFACX и MRFOX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GFACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFACX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.04% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 7.08% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 11.83% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 12.04% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 14.29% | +5.35% |