Сравнение GFACX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GFACX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFACX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFACX American Funds The Growth Fund of America Fund Class C | -8.23% | 18.80% | 27.01% | 36.20% | -31.28% | 18.41% | 36.84% | 27.20% | -3.93% | 25.13% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GFACX показывает доходность -8.23%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции GFACX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.45% против 9.35% соответственно.
GFACX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 13.45%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFACX и BLUEX
GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
GFACX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
GFACX
BLUEX
Сравнение GFACX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFACX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.66 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.89 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.69 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -2.40 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFACX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.66 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GFACX и BLUEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFACX и BLUEX
Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFACX American Funds The Growth Fund of America Fund Class C | 13.54% | 12.43% | 10.01% | 7.82% | 4.22% | 9.11% | 4.48% | 7.03% | 12.28% | 7.04% | 6.43% | 8.73% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок GFACX и BLUEX
Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFACX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -54.27% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.19% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -21.87% | -14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -29.06% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -10.58% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -13.39% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.51% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFACX и BLUEX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что GFACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFACX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.64% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 7.31% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 11.01% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 10.50% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 16.57% | +3.07% |