PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFACX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFACX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности GFACX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		-8.23%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции GFACX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 13.45% против 12.07% соответственно.

GFACX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.53%
1 год
15.93%
3 года*
19.33%
5 лет*
8.12%
10 лет*
13.45%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с GFACX:
GFACX с AGTHXGFACX с VFIAXGFACX с VOOGFACX с QQQGFACX с VUGGFACX с FSKAXGFACX с VTSAX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий GFACX и AWSHX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

GFACX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFACXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.00

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFACX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFACXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.62

-0.14

Корреляция

Корреляция между GFACX и AWSHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и AWSHX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		13.54%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и AWSHX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFACXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-53.95%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-10.37%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-18.64%

-18.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-34.65%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-6.35%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.43%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.32%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и AWSHX

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GFACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFACXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.41%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

8.28%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

15.30%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

14.12%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.33%

+3.31%