PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFACX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFACX с ANWPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFACX (American Funds The Growth Fund of America Fund Class C) and ANWPX (American Funds New Perspective Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from American Funds. Over the past 10 years, GFACX returned 14.99%/yr vs 13.41%/yr for ANWPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GFACX charges 1.35%/yr vs 0.72%/yr for ANWPX.

Доходность

Сравнение доходности GFACX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции GFACX превзошли акции ANWPX по среднегодовой доходности: 14.99% против 13.41% соответственно.

GFACX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.15%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.31%
1 год
23.77%
3 года*
23.86%
5 лет*
11.23%
10 лет*
14.99%

ANWPX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.76%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.20%
3 года*
18.40%
5 лет*
8.60%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFACX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		8.87%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.76%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Correlation

The correlation between GFACX and ANWPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.94

The correlation between GFACX and ANWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с GFACX:
GFACX с AGTHXGFACX с SWLGXGFACX с VFIAXGFACX с QQQGFACX с VTSAXGFACX с VOOGFACX с VUG
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с VTIANWPX с AAETX

Доходность на риск

GFACX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFACXANWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.49

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.14

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.73

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

7.31

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFACX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANWPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFACXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GFACX и ANWPX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, примерно равная максимальной просадке ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и ANWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFACXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-52.34%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.48%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-17.93%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-34.45%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-34.45%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.58%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-8.11%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.72%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и ANWPX

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) имеют волатильность 3.85% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFACXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.98%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.77%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

13.39%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

17.20%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

17.83%

+1.86%

Сравнение комиссий GFACX и ANWPX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ANWPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и ANWPX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности ANWPX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.16%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		11.42%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GFACX and ANWPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ANWPX has higher volatility (3.98%) compared to GFACX (3.85%). In terms of maximum drawdown, GFACX dropped -52.39% vs ANWPX's -52.34%.

GFACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFACX и ANWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор