PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFACX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFACX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

GFACX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности GFACX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFACX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		-8.23%18.80%27.01%36.20%-31.28%18.41%36.84%27.20%-3.93%25.13%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, GFACX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции GFACX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 13.45% против 9.17% соответственно.

GFACX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.53%
1 год
15.93%
3 года*
19.33%
5 лет*
8.12%
10 лет*
13.45%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с GFACX:
GFACX с AGTHXGFACX с VFIAXGFACX с VOOGFACX с QQQGFACX с VUGGFACX с FSKAXGFACX с VTSAX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий GFACX и ABALX

GFACX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

GFACX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFACX
Ранг доходности на риск GFACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFACX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFACX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFACX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFACX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFACX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFACX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFACXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.56

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.28

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.43

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

10.15

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFACX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFACX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFACX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFACXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.56

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между GFACX и ABALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFACX и ABALX

Дивидендная доходность GFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.54%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFACX
American Funds The Growth Fund of America Fund Class C		13.54%12.43%10.01%7.82%4.22%9.11%4.48%7.03%12.28%7.04%6.43%8.73%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок GFACX и ABALX

Максимальная просадка GFACX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFACX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFACXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-40.20%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-7.33%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-18.76%

-18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-22.34%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-5.37%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-3.86%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.76%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GFACX и ABALX

American Funds The Growth Fund of America Fund Class C (GFACX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GFACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFACXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.89%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

6.96%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

11.22%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

10.45%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

10.63%

+9.01%