Сравнение GEW с VTI
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. GEW is actively managed, while VTI is passively managed. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. GEW charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности GEW и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%.
GEW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.36K | $7.97K | $30.89K | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам GEW и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 11.64% | 3.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 2.76% |
Correlation
The correlation between GEW and VTI is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. VTI — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTI
Сравнение GEW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и VTI
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -55.45% | +47.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -7.98% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 13.10% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.54% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 18.32% | -4.30% |
Сравнение комиссий GEW и VTI
GEW берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и VTI
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.22% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and VTI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for GEW.
GEW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.03% for VTI.
GEW is categorized as Global Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для GEW и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор