Сравнение GEW с GLOF
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) are both Global Equities funds. GEW is actively managed, while GLOF is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GEW charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for GLOF.
Доходность
Сравнение доходности GEW и GLOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью 11.89%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLOF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам GEW и GLOF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 11.89% | 3.13% |
Correlation
The correlation between GEW and GLOF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. GLOF — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLOF
Сравнение GEW c GLOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | GLOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и GLOF
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и GLOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -34.12% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.91% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -6.09% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и GLOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 13.28% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 15.82% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 17.12% | -2.62% |
Сравнение комиссий GEW и GLOF
GEW берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и GLOF
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности GLOF в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.59% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GEW and GLOF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for GEW.
GLOF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.27% for GEW.
They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.20% for GLOF.
Подберите оптимальное распределение для GEW и GLOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор