PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEW с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEW и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEW показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 30.55%.


GEW

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.22%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRIV

1 день
-7.85%
1 месяц
-2.22%
С начала года
30.55%
6 месяцев
28.46%
1 год
75.93%
3 года*
17.66%
5 лет*
7.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEW и DRIV


Correlation

The correlation between GEW and DRIV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Equal Weight ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Доходность на риск

GEW vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEW

DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEW c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEW vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEWDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.50

+0.45

Просадки

Сравнение просадок GEW и DRIV

Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и DRIV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEWDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.15%

-41.93%

+33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-9.19%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-15.12%

+13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GEW и DRIV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEWDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

26.40%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

27.28%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

27.53%

-12.73%

Сравнение комиссий GEW и DRIV

GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEW и DRIV

Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DRIV в 0.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
0.82%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
GEW
Cambria Global Equal Weight ETF
0.98%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GEW and DRIV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

GEW has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.82% for DRIV.

They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.68% for DRIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEW и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор