Сравнение GEW с DRIV
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. GEW is actively managed, while DRIV is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEW charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности GEW и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 30.55%.
GEW
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- -7.85%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 30.55%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 75.93%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEW и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 5.53% | 3.77% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 30.55% | 6.74% |
Correlation
The correlation between GEW and DRIV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. DRIV — Ранг доходности на риск
GEW
DRIV
Сравнение GEW c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEW | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.50 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GEW и DRIV
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -41.93% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -9.19% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -15.12% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и DRIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 26.40% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 27.28% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 27.53% | -12.73% |
Сравнение комиссий GEW и DRIV
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и DRIV
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DRIV в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.82% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 0.98% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and DRIV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.
GEW has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.82% for DRIV.
They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.68% for DRIV.
Подберите оптимальное распределение для GEW и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор