Сравнение GEW с DRIV
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. GEW is actively managed, while DRIV is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEW charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности GEW и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 28.09%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 28.09%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEW и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 28.09% | 5.98% |
Correlation
The correlation between GEW and DRIV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. DRIV — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRIV
Сравнение GEW c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и DRIV
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -41.93% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -10.90% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -15.06% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и DRIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 27.86% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 27.64% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 27.64% | -13.14% |
Сравнение комиссий GEW и DRIV
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и DRIV
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности DRIV в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.58% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and DRIV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.
GEW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.58% for DRIV.
They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.68% for DRIV.
Подберите оптимальное распределение для GEW и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор