Сравнение GEW с DIVD
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GEW charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.
Доходность
Сравнение доходности GEW и DIVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 18.01%.
GEW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DIVD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.77K | $91.02K | $110.01K | |
| $4.36K | $7.97K | $30.89K |
Сравнение доходности по годам GEW и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 11.64% | 3.68% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 18.01% | 6.07% |
Correlation
The correlation between GEW and DIVD is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. DIVD — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVD
Сравнение GEW c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и DIVD
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и DIVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -13.88% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.15% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и DIVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 11.01% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 13.15% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 13.15% | +0.87% |
Сравнение комиссий GEW и DIVD
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и DIVD
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DIVD в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.71% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.22% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and DIVD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.
DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.22% for GEW.
They also come from different issuers: Cambria and Altrius. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.49% for DIVD.
Подберите оптимальное распределение для GEW и DIVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор