PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEV с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEV с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Over the past year, GEV returned 85.15% vs 23.22% for PEY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEV и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 58.84%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 23.74%.

GEV

1 день
-1.81%
1 месяц
5.48%
6 месяцев
61.53%
С начала года
58.84%
1 год
85.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и PEY

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		58.84%99.02%186.24%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%9.96%

Correlation

The correlation between GEV and PEY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.07

The correlation between GEV and PEY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с VOO
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

GEV vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEVPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.63

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.49

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.63

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

7.37

+2.49

GEV vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEV и PEY

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-72.81%

+34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-8.88%

-15.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

0.00%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-12.81%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

3.16%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и PEY

GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.17%

5.28%

+13.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.96%

10.09%

+25.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.00%

14.28%

+37.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.07%

16.44%

+37.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.07%

18.89%

+35.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и PEY

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.19%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

GEV and PEY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (19.17%) compared to PEY (5.28%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs PEY's -72.81%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор