PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEV с NLR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past year, GEV returned 92.12% vs 20.19% for NLR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GEV и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -3.74%.

GEV

1 день
-1.47%
1 месяц
-11.54%
С начала года
40.98%
6 месяцев
47.35%
1 год
92.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-2.98%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-9.10%
1 год
20.19%
3 года*
29.85%
5 лет*
19.37%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и NLR

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		40.98%99.02%186.24%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-3.74%56.50%9.50%

Correlation

The correlation between GEV and NLR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between GEV and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

GEV vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.47

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.94

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

0.74

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

1.56

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEV vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.47

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.97

0.15

+2.82

Просадки

Сравнение просадок GEV и NLR

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-65.05%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-27.27%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-27.27%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-35.70%

+28.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

12.99%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и NLR

Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 10.59%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

13.47%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.42%

33.26%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.67%

42.98%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.49%

29.46%

+24.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

24.16%

+29.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и NLR

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности NLR в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.65%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GEV and NLR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.47%) compared to GEV (10.59%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs NLR's -65.05%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор