Сравнение GEV с BTC-USD
GEV (GE Vernova Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, GEV returned 92.12% vs -43.91% for BTC-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.30%.
GEV
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -11.54%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 47.35%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -29.30%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -43.91%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 58.73%
Сравнение доходности по годам GEV и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 40.98% | 99.02% | 186.24% |
BTC-USD Bitcoin | -29.30% | -6.27% | 33.38% |
Correlation
The correlation between GEV and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GEV
BTC-USD
Сравнение GEV c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEV | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.86 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | -1.52 | +13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -1.03 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.97 | 1.13 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок GEV и BTC-USD
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -85.30% | +47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -51.21% | +31.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -50.40% | +30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -42.32% | +35.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 34.60% | -26.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и BTC-USD
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 10.59%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 11.29% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.42% | 34.48% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.67% | 35.69% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 44.74% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 56.71% | -3.22% |
Часто задаваемые вопросы
GEV and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.29%) compared to GEV (10.59%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs BTC-USD's -85.30%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор