PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GETGX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GETGX с USAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GETGX (Victory Sycamore Established Value Fund) and USAAX (USAA Growth Fund) are both mutual funds - GETGX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Victory, while USAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, GETGX returned 10.49%/yr vs 15.49%/yr for USAAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GETGX charges 1.11%/yr vs 0.84%/yr for USAAX.

Доходность

Сравнение доходности GETGX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GETGX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции GETGX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 10.49% против 15.49% соответственно.

GETGX

1 день
0.31%
1 месяц
0.98%
С начала года
11.24%
6 месяцев
10.65%
1 год
16.59%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.58%
10 лет*
10.49%

USAAX

1 день
-1.45%
1 месяц
3.30%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.91%
1 год
18.14%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GETGX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund		11.24%2.11%9.53%9.86%-3.05%31.20%7.56%28.10%-10.50%15.45%
USAAX
USAA Growth Fund		3.32%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Correlation

The correlation between GETGX and USAAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.78

Over the past year, the correlation between GETGX and USAAX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с GETGX:
GETGX с FNKGETGX с FLMVXGETGX с FSMAXGETGX с VHGEXGETGX с VOOGETGX с VIIIXGETGX с VOOG
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с SPYUSAAX с VTIUSAAX с USSCXUSAAX с VUGUSAAX с QQQ

Доходность на риск

GETGX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GETGX
Ранг доходности на риск GETGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GETGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GETGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GETGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GETGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GETGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GETGX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GETGXUSAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.19

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.68

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.11

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

3.68

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GETGX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GETGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GETGX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GETGXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GETGX и USAAX

Максимальная просадка GETGX за все время составила -49.09%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GETGX и USAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GETGXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.09%

-66.79%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-16.92%

+9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-29.85%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-41.75%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.06%

-41.75%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.55%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-18.82%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.08%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GETGX и USAAX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) составляет 3.06%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что GETGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GETGXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.04%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

11.82%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

15.76%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

24.00%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

22.10%

-2.86%

Сравнение комиссий GETGX и USAAX

GETGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GETGX и USAAX

Дивидендная доходность GETGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности USAAX в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund		4.32%4.39%11.30%5.79%7.89%8.04%5.12%5.70%10.23%2.89%1.20%11.26%
USAAX
USAA Growth Fund		10.28%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Часто задаваемые вопросы

GETGX and USAAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAAX has higher volatility (4.04%) compared to GETGX (3.06%). In terms of maximum drawdown, GETGX dropped -49.09% vs USAAX's -66.79%.

GETGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GETGX и USAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор