PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GETGX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GETGX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и USAA Growth Fund (USAAX).

GETGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности GETGX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GETGX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund		4.56%2.11%9.53%9.86%-3.05%31.20%7.56%28.10%-10.50%15.45%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, GETGX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции GETGX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 10.30% против 14.01% соответственно.

GETGX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.34%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.58%
1 год
9.07%
3 года*
8.13%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.30%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с GETGX:
GETGX с FNKGETGX с FLMVXGETGX с VOOGETGX с FSMAXGETGX с VHGEXGETGX с VIIIXGETGX с VOOG
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий GETGX и USAAX

GETGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.

GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund
USAAX
USAA Growth Fund

Доходность на риск

GETGX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GETGX
Ранг доходности на риск GETGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GETGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GETGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GETGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GETGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GETGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GETGX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GETGXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.70

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.17

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.92

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

3.21

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GETGX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GETGX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAAX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GETGX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GETGXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Корреляция

Корреляция между GETGX и USAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GETGX и USAAX

Дивидендная доходность GETGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund		4.59%4.39%11.30%5.79%7.89%8.04%5.12%5.70%10.23%2.89%1.20%11.26%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок GETGX и USAAX

Максимальная просадка GETGX за все время составила -49.09%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GETGX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GETGXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.09%

-66.79%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-16.92%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-41.75%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.06%

-41.75%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-13.69%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-18.87%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.87%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GETGX и USAAX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) составляет 4.38%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что GETGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GETGXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.86%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.46%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

22.63%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

24.02%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

22.05%

-2.81%