Сравнение GERN с VT

С начала года, GERN показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции GERN уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -6.76% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GERN на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERN и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GERN и VT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GERN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

Максимальная просадка GERN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и VT.

Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 21.18% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.