PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERN с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERN с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERN (Geron Corporation) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, GERN returned -9.04%/yr vs 12.72%/yr for VT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GERN и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Geron Corporation (GERN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GERN показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции GERN уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -9.04% против 12.72% соответственно.

GERN

1 день
4.31%
1 месяц
-26.67%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-4.72%
1 год
-21.43%
3 года*
-30.60%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
-9.04%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERN и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERN
Geron Corporation		-8.33%-62.71%67.77%-12.81%98.36%-23.27%16.91%36.00%-44.44%-13.04%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between GERN and VT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Geron Corporation

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с GERN:
GERN с LXRXGERN с ADCTGERN с ABBVGERN с UHSGERN с LINGERN с MDTGERN с RMD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

GERN vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERN
Ранг доходности на риск GERN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERN c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.33

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.22

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.05

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

13.61

-14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERN vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERN и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERNVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.33

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.69

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.74

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.44

-0.51

Просадки

Сравнение просадок GERN и VT

Максимальная просадка GERN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-50.27%

-48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.51%

-9.67%

-30.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.98%

-16.51%

-62.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.98%

-26.38%

-52.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.09%

-34.24%

-51.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.27%

-0.51%

-97.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.15%

-7.02%

-79.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.44%

2.17%

+18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GERN и VT

Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.77%

3.74%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.98%

10.17%

+36.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.13%

12.70%

+50.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.40%

16.04%

+66.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.07%

17.23%

+60.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERN и VT

GERN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERN
Geron Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

GERN and VT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GERN has higher volatility (14.77%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, GERN dropped -98.73% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERN и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор