PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERM с GAMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).

GERM и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GERM и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERM и GAMR

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-16.53%39.20%9.02%

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с MDEVGERM с ARKGGERM с MNY.TOGERM с BTEC
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с SPUSGAMR с GABF

Сравнение комиссий GERM и GAMR

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.

GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF

Доходность на риск

GERM vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMGAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и GAMR

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.62%0.52%0.63%

Просадки

Сравнение просадок GERM и GAMR

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и GAMR.

Загрузка...

Показатели просадок

GERMGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.37%

+55.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-29.36%

+29.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.45%

+30.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-22.14%

+22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

10.89%

-10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и GAMR

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERMGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.85%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

17.68%

-17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

27.41%

-27.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

24.25%

-24.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

24.18%

-24.18%