PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GERM с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с GAMR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 8.97% for GAMR. GERM charges 0.68%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.

Доходность

Сравнение доходности GERM и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAMR

1 день
-1.56%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
3.73%
С начала года
2.63%
1 год
8.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
0.42%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и GAMR

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		2.63%39.20%6.89%

Сравнение распределения секторов GERM и GAMR

Секторы
GERM
GAMR

Здравоохранение

99.3%

-

Финансовые услуги

0.4%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

19.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
GAMR

-

Финансовые услуги

GERM
0.4%
GAMR
0.3%

Сырьевые материалы

GERM

-

GAMR

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

GAMR
19.1%

Потребительский циклический сектор

GERM

-

GAMR
11.2%

Потребительский защитный сектор

GERM

-

GAMR

-

Энергетика

GERM

-

GAMR

-

Промышленность

GERM

-

GAMR

-

Недвижимость

GERM

-

GAMR

-

Технологии

GERM

-

GAMR
66.8%

Коммунальные услуги

GERM

-

GAMR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с EQRRGERM с XBIGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с HACKGAMR с FDISGAMR с QQQM

Доходность на риск

GERM vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMGAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.38

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.08

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.31

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.67

—

GERM vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и GAMR

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и GAMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.37%

+55.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-29.36%

+29.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.49%

+14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-22.06%

+22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

13.38%

-13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и GAMR

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.38%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

19.05%

-19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

23.49%

-23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

24.63%

-24.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

24.35%

-24.35%

Сравнение комиссий GERM и GAMR

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и GAMR

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM20252024
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.51%0.52%0.63%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR has higher volatility (6.38%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs GAMR's -55.37%.

On 1-year performance, GAMR leads with 8.97% vs 0.00% for GERM. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAMR has performed better with a 8.97% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

GAMR has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while GAMR is Gaming. GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.59% for GAMR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и GAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор