PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с DDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 22.70% for DDIV. GERM charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for DDIV.

Доходность

Сравнение доходности GERM и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDIV

1 день
0.93%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
22.70%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и DDIV

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		8.57%12.23%9.82%

Сравнение распределения секторов GERM и DDIV

Секторы
GERM
DDIV

Здравоохранение

99.3%
3.7%

Финансовые услуги

0.4%
21.5%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

27.8%

Промышленность

-

7.0%

Недвижимость

-

15.4%

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Здравоохранение

GERM
99.3%
DDIV
3.7%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
DDIV
21.5%

Сырьевые материалы

GERM

-

DDIV
2.9%

Коммуникационные услуги

GERM

-

DDIV
2.9%

Потребительский циклический сектор

GERM

-

DDIV
5.5%

Потребительский защитный сектор

GERM

-

DDIV
7.1%

Энергетика

GERM

-

DDIV
27.8%

Промышленность

GERM

-

DDIV
7.0%

Недвижимость

GERM

-

DDIV
15.4%

Технологии

GERM

-

DDIV
1.1%

Коммунальные услуги

GERM

-

DDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU

Доходность на риск

GERM vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и DDIV

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и DDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-47.56%

+47.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.31%

+11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.02%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.07%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и DDIV

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.65%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

11.75%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.31%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.66%

-18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

19.90%

-19.90%

Сравнение комиссий GERM и DDIV

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DDIV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и DDIV

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.59%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDIV has higher volatility (2.65%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs DDIV's -47.56%.

On 1-year performance, DDIV leads with 22.70% vs 0.00% for GERM. On fees, DDIV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDIV has performed better with a 22.70% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

DDIV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while DDIV is Momentum. GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.60% for DDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и DDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор