PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с GSSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GERIX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 8.79% против 2.37% соответственно.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Сравнение комиссий GERIX и GSSRX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

GERIX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXGSSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.39

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.89

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

12.52

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSRX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.99

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.95

-0.76

Корреляция

Корреляция между GERIX и GSSRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и GSSRX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности GSSRX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и GSSRX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и GSSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-9.03%

-56.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-1.62%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-8.88%

-28.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-9.03%

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-1.11%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-1.27%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

0.37%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и GSSRX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

0.91%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

1.52%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

2.17%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

2.38%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

2.39%

+15.17%