PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с GSRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с GSRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и GSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и GSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у GSRAX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям GSRAX по среднегодовой доходности: 8.79% против 11.76% соответственно.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG

Сравнение комиссий GERIX и GSRAX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GSRAX в 1.03%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Доходность на риск

GERIX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXGSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.53

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.86

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.60

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

2.74

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. GSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа GSRAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и GSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXGSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.53

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.47

-0.28

Корреляция

Корреляция между GERIX и GSRAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и GSRAX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности GSRAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и GSRAX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и GSRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXGSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-44.40%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.84%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-25.43%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-38.97%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-7.52%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-6.10%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.82%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и GSRAX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXGSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

4.61%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

8.95%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

17.38%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

20.24%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

19.86%

-2.30%