Сравнение GERIX с GCGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).
GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GERIX и GCGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GERIX и GCGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund | 2.51% | 32.58% | 7.76% | 12.90% | -21.20% | 1.15% | 20.65% | 13.69% | -16.12% | 39.32% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -14.32% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GERIX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 15.72% соответственно.
GERIX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -12.26%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 8.51%
GCGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GERIX и GCGIX
GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.
Доходность на риск
GERIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск
GERIX
GCGIX
Сравнение GERIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERIX | GCGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.54 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.94 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.49 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 1.66 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.54 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GERIX и GCGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERIX и GCGIX
Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности GCGIX в 8.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund | 2.16% | 2.22% | 1.38% | 3.91% | 2.64% | 21.39% | 1.14% | 1.97% | 2.25% | 5.38% | 1.33% | 1.34% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.75% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок GERIX и GCGIX
Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, примерно равная максимальной просадке GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и GCGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GERIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -65.78% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -17.25% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -32.57% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -32.94% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -17.25% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -20.92% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.06% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERIX и GCGIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GERIX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 5.46% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 11.96% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 22.89% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 22.19% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 21.48% | -3.93% |