PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции GERIX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 8.79% против 8.34% соответственно.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий GERIX и BEMIX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Доходность на риск

GERIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.82

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.53

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.01

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

16.28

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.82

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.06

Корреляция

Корреляция между GERIX и BEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и BEMIX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и BEMIX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-46.05%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.07%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-36.37%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-46.05%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-9.61%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-14.32%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.97%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и BEMIX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 9.32% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.06%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.81%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

17.53%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.20%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

16.98%

+0.58%