Сравнение GEQYX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -4.38% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQYX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GEQYX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.50% против 19.14% соответственно.
GEQYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.50%
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и PAGRX
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
GEQYX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
GEQYX
PAGRX
Сравнение GEQYX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.73 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.47 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.25 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 16.34 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.73 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и PAGRX
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.61% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и PAGRX
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -55.87% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -9.14% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -36.52% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -38.01% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.57% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -10.09% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.75% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и PAGRX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) составляет 5.33%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.73% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 13.90% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 25.69% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 24.52% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 24.49% | -6.37% |