Сравнение GEQYX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -3.68% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 4.28% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQYX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.58% против 9.79% соответственно.
GEQYX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 13.58%
DFIEX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и DFIEX
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GEQYX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
GEQYX
DFIEX
Сравнение GEQYX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.05 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.66 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.84 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 11.17 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.05 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и DFIEX
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DFIEX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.60% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.10% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и DFIEX
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -62.22% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.01% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -28.66% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -41.04% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -6.42% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -12.26% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.80% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и DFIEX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) составляет 5.36%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.66% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 10.52% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 15.92% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.66% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.35% | +1.77% |