PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQIX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEQIX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GEQIX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQIX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		-0.00%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.30%

Доходность по периодам

GEQIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.14%
1 год
7.97%
3 года*
9.15%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Equity Income Portfolio

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с GEQIX:
GEQIX с GTCSXGEQIX с GTLLXGEQIX с GTSOXGEQIX с GTCIXGEQIX с GTLOXGEQIX с ACTIXGEQIX с TOWFX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий GEQIX и RIDAX

GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio

Доходность на риск

GEQIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQIXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.46

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.01

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.58

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

7.44

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQIX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQIX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQIX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQIXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.46

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между GEQIX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQIX и RIDAX

Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.18%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		16.18%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок GEQIX и RIDAX

Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEQIXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-42.37%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.25%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.28%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.77%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-4.42%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.76%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQIX и RIDAX

Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEQIXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.91%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

5.47%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

9.48%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

9.46%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

10.67%

+6.40%