PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQIX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQIX с LEXCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEQIX (Glenmede Equity Income Portfolio) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GEQIX returned 7.47%/yr vs 11.06%/yr for LEXCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEQIX charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности GEQIX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQIX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 18.37%.

GEQIX

1 день
0.82%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.89%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.33%
3 года*
11.40%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

LEXCX

1 день
0.54%
1 месяц
0.73%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.20%
1 год
22.14%
3 года*
14.69%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQIX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		6.89%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.37%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.16%

Correlation

The correlation between GEQIX and LEXCX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between GEQIX and LEXCX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Equity Income Portfolio

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с GEQIX:
GEQIX с GTCSXGEQIX с RESGXGEQIX с GTLOXGEQIX с GTCIXGEQIX с GTSOXGEQIX с GTLLXGEQIX с TOWFX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с POAGXLEXCX с EIXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

GEQIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQIXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.89

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.87

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.20

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

10.61

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQIX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQIX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQIXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GEQIX и LEXCX

Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQIXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-50.42%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-6.22%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-14.03%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-19.75%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.12%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.41%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQIX и LEXCX

Текущая волатильность для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) составляет 2.81%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQIXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.50%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

10.45%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

13.81%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

16.50%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.99%

-2.00%

Сравнение комиссий GEQIX и LEXCX

GEQIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQIX и LEXCX

Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности LEXCX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		15.13%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%0.00%0.00%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

GEQIX and LEXCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.50%) compared to GEQIX (2.81%). In terms of maximum drawdown, GEQIX dropped -35.47% vs LEXCX's -50.42%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQIX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор