PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENZ с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с WNTR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GENZ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, GENZ returned -11.23% vs 107.18% for WNTR. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. GENZ charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 3.15%.

GENZ

1 день
1.59%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
-2.33%
С начала года
-5.99%
1 год
-11.23%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.68%
Всё время*
2.02%

WNTR

1 день
-3.52%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
9.76%
С начала года
3.15%
1 год
107.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
41.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и WNTR

2026 (YTD)2025
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-5.99%7.30%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		3.15%52.78%

Correlation

The correlation between GENZ and WNTR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с BCIGENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с TIMEGENZ с ARMHGENZ с VGT
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

GENZ vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENZWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.00

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.29

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.53

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.45

-7.16

GENZ vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENZ и WNTR

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-42.65%

-28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-42.65%

+16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.19%

-15.84%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-20.39%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

16.69%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и WNTR

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.65%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

17.80%

-11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

47.12%

-30.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

53.93%

-34.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

53.42%

-28.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

53.42%

-28.33%

Сравнение комиссий GENZ и WNTR

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и WNTR

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности WNTR в 113.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.55%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		113.43%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and WNTR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.80%) compared to GENZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 107.18% vs -11.23% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 107.18% return vs -11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 113.43%, compared with 3.55% for GENZ.

GENZ is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор