PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с USO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 2.29%/yr vs 3.13%/yr for USO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям USO по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.13% соответственно.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
USO
United States Oil Fund LP		92.34%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between GENZ and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2008 г.

0.26

The correlation between GENZ and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

GENZ vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.04

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.66

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.45

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

8.33

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.04

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.64

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.18

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GENZ и USO

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-98.19%

+27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-20.39%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-26.05%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-36.23%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-86.75%

+30.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-85.85%

+52.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-75.30%

+50.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

10.87%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и USO

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.67%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

13.30%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

38.49%

-22.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

44.41%

-25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

36.09%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

39.01%

-13.88%

Сравнение комиссий GENZ и USO

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и USO

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.30%) compared to GENZ (6.67%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 3.13% vs 2.29% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.13% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for USO.

GENZ is categorized as Technology Equities, while USO is Oil & Gas. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор