Сравнение GENZ с USO
GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 3.68%/yr vs 4.45%/yr for USO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GENZ и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 86.31%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям USO по среднегодовой доходности: 3.68% против 4.45% соответственно.
GENZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- -2.33%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 3.68%
- Всё время*
- 2.02%
USO
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- 79.31%
- С начала года
- 86.31%
- 1 год
- 70.46%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -6.87%
Сравнение доходности по годам GENZ и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | -5.99% | 4.15% | -1.39% | 11.52% | -12.83% | -4.30% | 12.72% | 30.17% | -26.79% | 41.11% |
USO United States Oil Fund LP | 86.31% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between GENZ and USO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between GENZ and USO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENZ vs. USO — Ранг доходности на риск
GENZ
USO
Сравнение GENZ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENZ | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.18 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 5.70 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENZ и USO
Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -98.19% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -32.49% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -32.49% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.93% | -36.23% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.43% | -86.75% | +30.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.19% | -86.29% | +60.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -75.36% | +50.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 12.41% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENZ и USO
Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.65%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 13.90% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 40.85% | -23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 45.12% | -25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 36.57% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 39.10% | -14.01% |
Сравнение комиссий GENZ и USO
GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENZ и USO
Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | 3.55% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENZ and USO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.90%) compared to GENZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, USO leads with 4.45% vs 3.68% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USO has performed better with a 4.45% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for USO.
GENZ is categorized as Technology Equities, while USO is Oil & Gas. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENZ и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор