PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с UGA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 2.29%/yr vs 14.20%/yr for UGA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.24%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 2.29% против 14.20% соответственно.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

UGA

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.27%
С начала года
70.24%
6 месяцев
58.79%
1 год
76.65%
3 года*
20.28%
5 лет*
24.35%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.24%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between GENZ and UGA is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.23

The correlation between GENZ and UGA shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

GENZ vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.19

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.64

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

5.15

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

12.26

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.19

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.12

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GENZ и UGA

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-86.59%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-14.98%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-26.68%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-38.11%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-75.89%

+19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-14.98%

-18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-36.75%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

6.27%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и UGA

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.67%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

10.83%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

30.48%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

35.21%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

34.39%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

37.27%

-12.14%

Сравнение комиссий GENZ и UGA

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и UGA

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and UGA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (10.83%) compared to GENZ (6.67%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.20% vs 2.29% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.20% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for UGA.

GENZ is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор