Сравнение GENZ с UGA
GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 3.68%/yr vs 17.97%/yr for UGA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GENZ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 97.52%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 3.68% против 17.97% соответственно.
GENZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- -2.33%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 3.68%
- Всё время*
- 2.02%
UGA
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 19.20%
- 6 месяцев
- 87.35%
- С начала года
- 97.52%
- 1 год
- 96.50%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 27.58%
- 10 лет*
- 17.97%
- Всё время*
- 5.02%
Сравнение доходности по годам GENZ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | -5.99% | 4.15% | -1.39% | 11.52% | -12.83% | -4.30% | 12.72% | 30.17% | -26.79% | 41.11% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 97.52% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between GENZ and UGA is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between GENZ and UGA shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENZ vs. UGA — Ранг доходности на риск
GENZ
UGA
Сравнение GENZ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENZ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.78 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 13.27 | -13.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENZ и UGA
Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -86.59% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -20.32% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -26.68% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.93% | -38.11% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.43% | -75.89% | +19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.19% | -1.35% | -24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -36.59% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 7.30% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENZ и UGA
Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.65%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 11.03% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 31.71% | -14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 35.90% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 34.54% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 37.25% | -12.16% |
Сравнение комиссий GENZ и UGA
GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENZ и UGA
Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | 3.55% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENZ and UGA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.03%) compared to GENZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.97% vs 3.68% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.97% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for UGA.
GENZ is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENZ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор