PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GENZ с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GENZ и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 97.52%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 3.68% против 17.97% соответственно.


GENZ

1 день
1.59%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
-2.33%
С начала года
-5.99%
1 год
-11.23%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.68%
Всё время*
2.02%

UGA

1 день
1.08%
1 месяц
19.20%
6 месяцев
87.35%
С начала года
97.52%
1 год
96.50%
3 года*
20.65%
5 лет*
27.58%
10 лет*
17.97%
Всё время*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF
-5.99%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
UGA
United States Gasoline Fund LP
97.52%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between GENZ and UGA is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.23

The correlation between GENZ and UGA shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Digital Native Economy ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

GENZ vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GENZUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.41

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.78

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

13.27

-13.98

GENZ vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENZ и UGA

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GENZUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-86.59%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-20.32%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-26.68%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.93%

-38.11%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-75.89%

+19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.19%

-1.35%

-24.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-36.59%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

7.30%

+8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и UGA

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.65%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GENZUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

11.03%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

31.71%

-14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

35.90%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

34.54%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

37.25%

-12.16%

Сравнение комиссий GENZ и UGA

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и UGA

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF
3.55%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GENZ and UGA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.03%) compared to GENZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.97% vs 3.68% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.97% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for UGA.

GENZ is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор