PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENZ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с DBO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 3.68%/yr vs 11.54%/yr for DBO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 75.41%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 3.68% против 11.54% соответственно.

GENZ

1 день
1.59%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
-2.33%
С начала года
-5.99%
1 год
-11.23%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.68%
Всё время*
2.02%

DBO

1 день
2.54%
1 месяц
13.29%
6 месяцев
68.77%
С начала года
75.41%
1 год
61.65%
3 года*
16.74%
5 лет*
14.03%
10 лет*
11.54%
Всё время*
0.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-5.99%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
DBO
Invesco DB Oil Fund		75.41%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between GENZ and DBO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2008 г.

0.27

The correlation between GENZ and DBO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с BCIGENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с TIMEGENZ с ARMHGENZ с VGT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с KSADBO с TPL

Доходность на риск

GENZ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENZDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.71

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.35

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.23

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

5.94

-6.65

GENZ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENZ и DBO

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-90.18%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-27.73%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-28.20%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.93%

-37.68%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-61.69%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.19%

-53.84%

+27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-62.21%

+37.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

10.41%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и DBO

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.65%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

13.63%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

31.28%

-14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

36.29%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

32.81%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

31.95%

-6.86%

Сравнение комиссий GENZ и DBO

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и DBO

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности DBO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.00%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.55%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and DBO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.63%) compared to GENZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.54% vs 3.68% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.54% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.00% for DBO.

GENZ is categorized as Technology Equities, while DBO is Oil & Gas. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор