PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 2.29%/yr vs 10.48%/yr for DBO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 2.29% против 10.48% соответственно.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between GENZ and DBO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2008 г.

0.28

The correlation between GENZ and DBO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GENZ и DBO

Секторы
GENZ
DBO

Финансовые услуги

29.3%
116.0%

Коммуникационные услуги

29.1%

-

Технологии

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

20.2%

-

Промышленность

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GENZ
29.3%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

GENZ
29.1%
DBO

-

Технологии

GENZ
20.6%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

GENZ
20.2%
DBO

-

Промышленность

GENZ
0.9%
DBO

-

Сырьевые материалы

GENZ

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

DBO

-

Энергетика

GENZ

-

DBO

-

Здравоохранение

GENZ

-

DBO

-

Недвижимость

GENZ

-

DBO

-

Коммунальные услуги

GENZ

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

GENZ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.10

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.71

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.99

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

8.09

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.10

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.46

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.01

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GENZ и DBO

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-90.18%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-18.19%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-28.20%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-37.68%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-61.69%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-53.65%

+19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-62.25%

+37.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

8.96%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и DBO

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.67%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

11.00%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

28.43%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

34.63%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

32.31%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

31.79%

-6.66%

Сравнение комиссий GENZ и DBO

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и DBO

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DBO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and DBO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to GENZ (6.67%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.48% vs 2.29% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.48% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.99% for DBO.

GENZ is categorized as Technology Equities, while DBO is Oil & Gas. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор