PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. GENZ is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, GENZ returned -5.84%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.90%.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.94%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%-2.89%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between GENZ and CAOS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.07

The correlation between GENZ and CAOS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GENZ и CAOS

Секторы
GENZ
CAOS

Финансовые услуги

29.3%
12.4%

Коммуникационные услуги

29.1%
10.4%

Технологии

20.6%
33.1%

Потребительский циклический сектор

20.2%
10.0%

Промышленность

0.9%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

9.6%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

GENZ
29.3%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

GENZ
29.1%
CAOS
10.4%

Технологии

GENZ
20.6%
CAOS
33.1%

Потребительский циклический сектор

GENZ
20.2%
CAOS
10.0%

Промышленность

GENZ
0.9%
CAOS
8.5%

Сырьевые материалы

GENZ

-

CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

CAOS
5.4%

Энергетика

GENZ

-

CAOS
4.1%

Здравоохранение

GENZ

-

CAOS
9.6%

Недвижимость

GENZ

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

GENZ

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с BCI
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

GENZ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.27

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.03

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.57

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

6.37

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.27

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.21

-1.16

Просадки

Сравнение просадок GENZ и CAOS

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-3.60%

-67.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-0.76%

-25.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-3.60%

-22.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-0.99%

-32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-0.90%

-23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

0.30%

+14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и CAOS

VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

0.27%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

1.03%

+14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

1.53%

+17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

4.25%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

4.25%

+20.88%

Сравнение комиссий GENZ и CAOS

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и CAOS

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and CAOS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENZ has higher volatility (6.67%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.27% vs -5.84% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.27% return vs -5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for CAOS.

GENZ is categorized as Technology Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: VanEck and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор