PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENZ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с CAOS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. GENZ is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, GENZ returned -3.38%/yr vs 3.63%/yr for CAOS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.95%.

GENZ

1 день
1.59%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
-2.33%
С начала года
-5.99%
1 год
-11.23%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.68%
Всё время*
2.02%

CAOS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
0.18%
С начала года
0.95%
1 год
1.98%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-5.99%4.15%-1.39%-2.94%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.95%2.55%5.33%7.43%

Correlation

The correlation between GENZ and CAOS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.06

The correlation between GENZ and CAOS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с BCIGENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с TIMEGENZ с ARMHGENZ с VGT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с HIDECAOS с AHTPXCAOS с MAIN

Доходность на риск

GENZ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENZCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.27

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.03

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.62

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

5.89

-6.60

GENZ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENZ и CAOS

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-3.89%

-67.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-0.76%

-25.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-3.60%

-22.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.19%

-0.95%

-25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-0.92%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

0.34%

+15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и CAOS

VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

0.54%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

1.11%

+15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

1.56%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

4.19%

+20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

4.19%

+20.90%

Сравнение комиссий GENZ и CAOS

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и CAOS

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.55%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and CAOS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENZ has higher volatility (6.65%) compared to CAOS (0.54%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs CAOS's -3.89%.

On 3-year performance, CAOS leads with 3.63% vs -3.38% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.63% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for CAOS.

GENZ is categorized as Technology Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: VanEck and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор