PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с BNO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 2.29%/yr vs 12.62%/yr for BNO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 2.29% против 12.62% соответственно.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

BNO

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
80.79%
6 месяцев
73.97%
1 год
82.92%
3 года*
25.89%
5 лет*
22.87%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		80.79%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between GENZ and BNO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.24

The correlation between GENZ and BNO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

GENZ vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.00

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.53

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.66

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

8.73

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.00

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.65

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.13

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GENZ и BNO

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-87.06%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-17.87%

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-23.75%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-33.70%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-75.18%

+18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-14.85%

-18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-40.16%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

9.53%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и BNO

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.67%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

11.71%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

36.33%

-20.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

41.63%

-22.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

35.41%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

36.69%

-11.56%

Сравнение комиссий GENZ и BNO

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и BNO

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and BNO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (11.71%) compared to GENZ (6.67%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 12.62% vs 2.29% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 12.62% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for BNO.

GENZ is categorized as Technology Equities, while BNO is Oil & Gas. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор