PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENZ с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с BIZD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 3.68%/yr vs 7.40%/yr for BIZD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GENZ показывает доходность -5.99%, а BIZD немного ниже – -6.11%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 3.68% против 7.40% соответственно.

GENZ

1 день
1.59%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
-2.33%
С начала года
-5.99%
1 год
-11.23%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.68%
Всё время*
2.02%

BIZD

1 день
-1.18%
1 месяц
3.66%
6 месяцев
-8.38%
С начала года
-6.11%
1 год
-16.00%
3 года*
3.99%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.40%
Всё время*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-5.99%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.11%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between GENZ and BIZD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.48

Сравнение распределения секторов GENZ и BIZD

Секторы
GENZ
BIZD

Коммуникационные услуги

30.9%

-

Финансовые услуги

28.0%
100.0%

Технологии

20.7%

-

Потребительский циклический сектор

19.7%

-

Промышленность

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GENZ
30.9%
BIZD

-

Финансовые услуги

GENZ
28.0%
BIZD
100.0%

Технологии

GENZ
20.7%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

GENZ
19.7%
BIZD

-

Промышленность

GENZ
0.8%
BIZD

-

Сырьевые материалы

GENZ

-

BIZD

-

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

BIZD

-

Энергетика

GENZ

-

BIZD

-

Здравоохранение

GENZ

-

BIZD

-

Недвижимость

GENZ

-

BIZD

-

Коммунальные услуги

GENZ

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с BCIGENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с TIMEGENZ с ARMHGENZ с VGT
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

GENZ vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENZBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.86

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.16

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.74

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.17

+0.45

GENZ vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENZ и BIZD

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-55.44%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-21.84%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-22.56%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.93%

-22.91%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-55.44%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.19%

-16.73%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-6.82%

-17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

13.75%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и BIZD

VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.65%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

15.01%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

18.77%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

17.48%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

21.80%

+3.29%

Сравнение комиссий GENZ и BIZD

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и BIZD

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности BIZD в 12.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		12.12%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.55%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and BIZD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENZ has higher volatility (6.65%) compared to BIZD (4.65%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, BIZD leads with 7.40% vs 3.68% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.40% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 12.12%, compared with 3.55% for GENZ.

GENZ is categorized as Technology Equities, while BIZD is Financials Equities. GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 12.86% for BIZD.

GENZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор