PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с DAPP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Technology Equities funds from VanEck - GENZ tracks the MarketVector Digital Native Economy Index while DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GENZ returned -7.27%/yr vs -2.37%/yr for DAPP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 18.94%.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

DAPP

1 день
-9.44%
1 месяц
-11.48%
С начала года
18.94%
6 месяцев
3.47%
1 год
41.03%
3 года*
52.63%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-17.72%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		18.94%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%

Correlation

The correlation between GENZ and DAPP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.49

The correlation between GENZ and DAPP shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GENZ и DAPP

Секторы
GENZ
DAPP

Финансовые услуги

29.3%
68.5%

Коммуникационные услуги

29.1%

-

Технологии

20.6%
28.8%

Потребительский циклический сектор

20.2%
2.7%

Промышленность

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GENZ
29.3%
DAPP
68.5%

Коммуникационные услуги

GENZ
29.1%
DAPP

-

Технологии

GENZ
20.6%
DAPP
28.8%

Потребительский циклический сектор

GENZ
20.2%
DAPP
2.7%

Промышленность

GENZ
0.9%
DAPP

-

Сырьевые материалы

GENZ

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

DAPP

-

Энергетика

GENZ

-

DAPP

-

Здравоохранение

GENZ

-

DAPP

-

Недвижимость

GENZ

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

GENZ

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMHGENZ с BCI
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

GENZ vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.66

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.27

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.86

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

1.67

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DAPP равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.66

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.10

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GENZ и DAPP

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-91.90%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-48.21%

+21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-58.88%

+32.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-91.90%

+49.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-34.79%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-57.38%

+32.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

24.64%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и DAPP

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.67%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

16.63%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

47.14%

-31.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

62.26%

-42.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

73.00%

-48.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

72.71%

-47.58%

Сравнение комиссий GENZ и DAPP

И GENZ, и DAPP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и DAPP

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and DAPP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (16.63%) compared to GENZ (6.67%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs DAPP's -91.90%.

On 5-year performance, DAPP leads with -2.37% vs -7.27% for GENZ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DAPP has performed better with a -2.37% return vs -7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ and DAPP have the same expense ratio: 0.50% per year.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for DAPP.

GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор