Сравнение GENIX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GENIX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENIX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -0.61% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 12.29% против 7.28% соответственно.
GENIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 12.29%
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и GABVX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
GENIX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
GENIX
GABVX
Сравнение GENIX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.62 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.27 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.05 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 9.26 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.33 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GENIX и GABVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и GABVX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GABVX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.08% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и GABVX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENIX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -63.09% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.93% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -26.99% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -39.69% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.83% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -8.53% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.64% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и GABVX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 4.52%, в то время как у Gabelli Value 25 Fund (GABVX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENIX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.11% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.76% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 16.12% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.24% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 17.54% | +0.98% |