PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEND с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEND с DLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. GEND is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, GEND returned 24.89% vs 21.02% for DLN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GEND charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности GEND и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEND показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 12.71%.

GEND

1 день
1.27%
1 месяц
2.33%
6 месяцев
11.29%
С начала года
16.07%
1 год
24.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.71%
1 год
21.02%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.58%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEND и DLN

2026 (YTD)2025
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		16.07%16.84%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		12.71%17.06%

Correlation

The correlation between GEND and DLN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between GEND and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Capital Dividend Income ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с GEND:
GEND с GENWGEND с GENTGEND с SCHVGEND с IUSVGEND с SCHDGEND с GENMGEND с TVAL
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

GEND vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEND
Ранг доходности на риск GEND: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEND: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEND: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEND: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEND: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEND: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEND c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENDDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.38

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.40

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.46

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

14.50

-0.50

GEND vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEND на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEND и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEND и DLN

Максимальная просадка GEND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENDDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-57.84%

+44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-6.10%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-7.48%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.45%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GEND и DLN

Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что GEND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENDDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.00%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

6.91%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

8.90%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.25%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

16.11%

-2.20%

Сравнение комиссий GEND и DLN

GEND берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEND и DLN

Дивидендная доходность GEND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности DLN в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.75%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
GEND
Genter Capital Dividend Income ETF		2.67%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEND and DLN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEND has higher volatility (3.29%) compared to DLN (2.00%). In terms of maximum drawdown, GEND dropped -13.31% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, GEND leads with 24.89% vs 21.02% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEND has performed better with a 24.89% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for GEND.

GEND has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.75% for DLN.

They also come from different issuers: Genter Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for GEND and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEND и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор