Сравнение GEME с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
GEME и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GEME и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEME и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 8.97% | 37.35% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%.
GEME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEME и TUR
GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
GEME vs. TUR — Ранг доходности на риск
GEME
TUR
Сравнение GEME c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.93 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.52 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.71 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 4.06 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.93 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.04 | +1.79 |
Корреляция
Корреляция между GEME и TUR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и TUR
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 6.43% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок GEME и TUR
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEME | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -72.34% | +55.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -12.24% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -29.26% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -40.05% | +37.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 5.15% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и TUR
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEME | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 8.33% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 14.57% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 22.36% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 33.76% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 34.33% | -12.04% |